Procent Lager Ovan 200 Dagars Glidande Medelvärde

Procentandel av NYSE-aktier över deras 200-dagars rörliga genomsnittsvärden. Även om det är liknande i konstruktion till igår s diagram över veckan procenten av NYSE-aktier över sina 50 dagars enkla glidande medelvärden, ett diagram över andelen NYSE-aktier över deras 200 dag glidande medelvärden ser väldigt annorlunda ut än 50-dagarsversionen och är generellt föremål för en mycket annan tolkning. Tabellen nedan är ett veckovis diagram över andelen aktier som handlar över sina 200 dagars enkla glidande medelvärden sedan 2002 Som grafiken visar, 200 dagarna Glidande medelvärde gör ett beundransvärt jobb för att fånga styrkan på den långsiktiga trenden Under tullmarknaden 2003-2007 visade till exempel återköp till 50 procent bra köpmöjligheter. När procentandelen NYSE-aktier över deras 200-dagars SMA misslyckades med att överstiga 60 procentenivån i oktober 2007, borde detta ha blivit ett tecken på att marknadens bredd var svag och tjurmarknaden var i fara. Som 200 dagar omfattade asses ca 9 månader av handel, stora svängningar i 200-dagars procentdata har en tendens att avsevärt sänka marknaden. Av denna anledning bör tolkning av tabellen nedan fokusera på gungor på minst 30 procent som flyttar de sammanlagda procentsatserna över 60 nivåer eller under 40-nivån När man tillämpar denna tolkning i tabellen nedan bör den nuvarande tjurrörelsen betraktas som en tjurmarknad när andelen NYSE-aktier över deras 200-dagars SMA överstiger 60. Om denna artikel.2017 Söker Alpha. Percentage av aktier under 200 dag Flyttande medelvärde nu vid historiska överskridna nivåer. Jan 23, 2008 7 05 PM. Det visar andelen av aktier över huvudstödsnivån för 200 dagars glidande medelvärde - en nyckelnivå för tekniker. Det ser ut att vara ett historiskt diagram som går tillbaka sedan Det finns inga år märkta på diagrammet men det går tillbaka till när SP värderades på 200-talet. Utan exakta datum är jag inte säker på exakt vilken spik ned som motsvarar varje datum men det verkar som vi är en re nivåer som inte ses sedan värsta 2002, det värsta av 2001 och det värsta av 1987 EDIT Reader påpekar att den stora spetsen tidigt i diagrammet var 1987 då SP 500 var i de övre 200-talet i början av 1987 Så det ser ut som vi gör fortfarande bättre än 1987 och lite bättre än den tidiga 90-talets korrigering i lager, men nu är vi i linje eller kanske lite värre än 2002 och 2001.Så i ett ord är det dåligt därutöver antar jag att stor spik ner i början av diagrammet var under 1930-talet - uppenbarligen stora depression är inte tider att investera i aktier. klicka för att förstora. I själva verket är 8 av de 10 lagren nu brutna under deras 200 dagars glidande medelvärde. Det här är en nivå där du vanligtvis säljer ett lager eftersom det är brutet på lång sikt. Men det betyder självklart att du kommer att vara kvar med nästan Inget att hålla, som till exempel en fond kan inte egentligen göra Men för oberoende handlare eller hedgefonder kommer de vanligtvis att rensa ut ur ett lager när det är sönder den här nivån För dem som har läst ett tag vet du att jag blir kliande att sälja när ett lager bryter till och med dess 50 dagars glidande medelvärde, eftersom det här brukar leda till ytterligare svaghet. Men inom ramen för denna fond säljer när ett lager bryter denna nivå skulle ha lämnat mig med ett lager, Illumina NASDAQ ILMN är ironiskt det tredje dyraste lager I eget PE-förhållande för portföljen Bara ett annat exempel på hur det är svårt att spela den här marknaden - varför något av sådant högt värde förblir ogenomträngligt ligger bortom mig. Självklart skulle en 95-kontanter med en aktieportfölj verkligen inte fungera inom ramen för f att driva en fond men för kanske det skulle jag vara nyfiken på hur stor andel av portföljen höll på om den totala marknaden är cirka 20 vilken procentandel av långa positioner i fonden ligger över deras 200 dagars glidande medelvärde här är symbolerna ut Av 52 långa positioner, inkluderar jag CNH Global som en position sedan jag höll det in i dagskriften, gick in i dag, både AAPL och CNH höll denna skillnad men inte längre. BLK strax under 50 dag och håller som en rock. FCN precis under 50 dag och håller som en rock FSLR. ILMN över 50 dag. MOS strax nära 50 dag. Ett fåtal namn var för unga nyåriga IPO: er för att ha 200 dagars glidande medelvärden så jag kunde inte berätta var de stod. Så ovanför har vi 30 av 52 namn eller 58 exponering för lager över 200 dagars glidande medelvärde Tänk på förutom AAPL och CNH vi förlorade också GOOG och CLB idag - alla fyra bryta under denna nyckelnivå i morgonhandel. Så onsdag hade denna analys visat 34 av 52 namn 65. Hur snabbt blir det värre En halv full typ av person skulle säga att det är ganska bra procent och trots en fasan några veckor har dessa aktier i fonden hållit sig bättre än marknaden som helhet, med nästan 3 1 margin. En halv tom typ av person skulle säga bra Detta ger bara dessa lager mer utrymme att falla för att komma in i resten av marknaden. Läs hela artikeln. Beräknat över Flyttande Average. Percent Above Moving Average. Andelen av aktier som handlar över ett visst glidande medelvärde är en breddindikator som mäter internt styrka eller svaghet i det underliggande indexet Det 50-dagars glidande medlet används för kortsiktigt tidsram, medan 150-dagars och 200-dagars glidande medelvärden används för den medellånga tidsramen Signaler kan härledas från överköpta överlåtelser Nivåer, kors över 50 och bullish bullish skillnader Indikatorn är tillgänglig för Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Sharpcharts-användare kan plotta andelen bestånd över deras 50-dagars mo ving genomsnitt, 150 dagars glidande medelvärde eller 200 dagars glidande medelvärde En fullständig symbollista finns i slutet av den här artikeln. Beräkning är rakt fram Dela bara antalet bestånd över deras XX-dagars glidande medelvärde med det totala antalet bestånd I det underliggande indexet Nasdaq 100-exemplet visar 60 aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde och 100 aktier i indexet Procenten över deras 50-dagars glidande medelvärde är lika med 60 Som diagrammet nedan visar varierar dessa indikatorer mellan noll procent och ett hundra Procent med 50 som mittlinjen. Denna indikator mäter graden av deltagande Bredd är stark när majoriteten av aktierna i ett index handlar över ett visst rörligt genomsnitt. Omvänt är bredden svag när minoriteten av aktier handlar över ett specifikt glidande medelvärde där är minst tre sätt att använda dessa indikatorer För det första kan kartläggare få en generell bias med de övergripande nivåerna. En hausseformad bias är närvarande när indikatorn är över 50 Detta betyder Mer än hälften av lagren i indexet är över ett visst rörligt medelvärde. En baisse bias är närvarande när under 50 andra. Kartörer kan leta efter överköpta eller översullade nivåer. Dessa indikatorer är oscillatorer som varierar mellan noll och hundra. Med ett definierat område kan kartörer leta efter överköpta nivåer nära toppen av intervallet och översullade nivåer nära botten av intervallet Tredje kan hausseffektiva och baisseavvikelser förskjuta en trendförändring. En bullish divergens uppstår när det underliggande indexet flyttas till ett nytt lågt och indikatorn förblir över dess tidigare låg Relativ styrka i indikatorn kan ibland förskjuta en hausseformad omkastning i indexet Omvänt bildas en baisseavvikelse när det underliggande indexet registrerar en högre hög och indikatorn ligger under dess tidigare höga Detta visar relativ svaghet i indikatorn som ibland kan förskjuta en baisse reversering i index.50 Threshold. The 50 tröskel fungerar bäst med procent av aktier över deras longe r glidande medelvärden som 150-dagars och 200-dagars procentandel av bestånden över deras 50-dagars glidande medelvärde är mer flyktig och korsar 50 tröskeln oftare Denna volatilitet gör den mer benägen för piskar. Tabellen nedan visar SP 100 Över 200 dagars MA OEXA200R Den horisontella blå linjen markerar 50 tröskeln. Meddela hur denna nivå fungerade som stöd när SP 100 var trending högre 2007 grön pil Indikatorn bröt under 50 i slutet av 2007 och 50-nivåen blev motståndskraftig i 2008, vilket är när SP 100 var i en downtrend Indikatorn flyttade tillbaka över 50 tröskeln i juni-juli 2009. Även om procentandelarna av aktier över deras 200-dagars SMA inte är lika flyktiga som procentandelarna över 50 - dag SMA, indikatorn är inte immun mot pipsågar I diagrammet ovan var det flera kors i augusti-september 2007, november-december 2007, maj-juni 2008 och juni-juli 2009 Dessa kors kan minskas genom att man använder ett glidande medelvärde för att släta indikationen R Den rosa linjen visar indikatorns 20-dagars SMA Lägg märke till hur denna smidiga version passerade 50 trösklar färre gånger. Procentandelarna av aktier över deras 50-dagars SMA passar bäst för överköpta och överlämnade nivåer. På grund av dess volatilitet är denna indikator kommer att flytta till överköpta och överlämnade nivåer oftare än indikatorerna baserade på längre glidande medelvärden 150-dagars och 200-dagarsläge. Precis som momentumoscillatorer kan denna indikator bli överköpt flera gånger i en stark uppåtgående eller överförs många gånger under en stark nedåtgående trend. Det är viktigt att identifiera riktningen för den större trenden för att skapa en fördjupning och handel i harmoni med den stora trenden. Kortfristiga överlåtna villkor föredras när den långsiktiga trenden är uppe och kortsiktiga överköpssituationer föredras när långfristiga termisk trend är nere Grundläggande trendanalys kan användas för att bestämma utvecklingen av det underliggande indexet. Diagrammet nedan visar SP 500 ovanför 50-dagars MA SPXA50R med SP 500 i bottnen Om fönster Ett 150-dagars glidande medel används för att bestämma den större trenden för SP 500-meddelandet att indexet passerade över 150-dagars SMA i maj och trender högre de närmaste 12 månaderna. Med en övergripande uppåtgående utveckling var överköpta förhållanden ignoreras och överlämnade villkor användes som köpmöjligheter. Generellt sett anses läsningar över 70 överköptas och läsningar under 30 anses vara översullade. Dessa nivåer kan variera för andra index. Först märker du hur indikatorn blev överköpt flera gånger från maj 2009 till maj 2010 Flera överköpta avläsningar är ett tecken på styrka, inte svaghet För det andra märker man att indikatorn blev överlämnad endast två gånger under en 12-månadersperiod. Dessa överlämnade avläsningar varade inte länge. Detta är också testamente för underliggande styrka. Att bara överlämnas är inte alltid en köpsignal Ofta är det klokt att vänta på en uppgång från överlämnade nivåer I exemplet ovan visar de gröna prickade linjerna när indikatorn korsas över t Han 50 tröskel Det är också möjligt att en annan signal utlöses när indikatorn sjunkit under 35 i november. Nästa diagram visar SP 100 ovanför 50-dagars MA OEXA50R med SP 100 i bottenfönstret Detta är ett björnemarknadsexempel eftersom OEX var Handel under dess 150-dagars SMA Med den större nedgången ignorerades överförsålda villkor och överköpta villkor användes som försäljningsvarningar. En säljsignal består av två delar. Först måste indikatorn bli överköpt. För det andra måste indikatorn gå under 50 tröskeln Försäkrar att indikatorn har börjat försämras innan man flyttar Trots det här filtret kommer det fortfarande att finnas pipsågar och dåliga signaler Det finns tre signaler som syns på tabellen nedan Den röda pilen visar överköpt tillstånd och den röda prickade linjen visar efterföljande flytt under 50 Den första signalen fungerade inte bra, men de andra två visade sig vara rättvisa. Bullish Bearish Divergences. Bullish och bearish divergences kan producera bra signaler, men t hej är också benägen för många falska signaler. Nyckeln är som alltid att separera robusta signaler från ineffektiva signaler. Små avvikelser kan vara misstänkta. Dessa bildar typiskt över en relativt kort tidsperiod med liten skillnad mellan topparna eller troughs. Små baisseviklingar i en stark uptrend är osannolikt att föreshadow betydande svaghet Detta är speciellt sant när de divergerande topparna överstiger 70 Tänk på det Breadth favoriserar fortfarande tjurarna om mer än 70 av aktierna handlar över ett visst rörligt medelvärde Likaså är det osannolikt att små hausseffekter i starka nedåtgående tendenser en stor hausseanvändning Detta är särskilt sant när de divergerande troughsna bildas under 30 Breadth favoriserar fortfarande björnarna när mindre än 30 av aktierna handlar över ett angivet rörligt medelvärde. Större skillnader har större chans att lyckas. Större hänvisar till den förflutna tiden och skillnaden mellan de två toppar eller tråg En skarp divergens som täcker två månader eller längre är mo Kommer sannolikt att fungera än en grund divergens som täcker 1-2 veckor. Diagrammet nedan visar Nasdaq ovanför 50-dagars MA NAA50R med Nasdaq Composite i det nedre fönstret. En stor hausse divergens bildad från november 2009 till mars 2010. Även om trågorna var Under 30 var divergensen förlängd över tre månader och det andra tråget var långt över de första gröna pilarna. Det efterföljande draget över 50 bekräftade divergensen och förskjutade rallyet från slutet av maj till början av juni. En liten baisse-divergens bildades i maj-juni och Indikatorn flyttade under 50 i början av juli, men den här signalen försåg inte en förlängd nedgång. Nasdaq uptrend var för stark och indikatorn flyttade tillbaka över 50 på kort tid. Nästa diagram visar SP TSX Över 50 dagars MA TSXA50R med TSX Komposit TSX En liten baisse divergens bildad från den andra veckan i maj till den tredje veckan i juni 4-5 veckor Även om detta var en relativt kort divergens tidvis, var avståndet mellan Början av maj höga och mitten av juni skapade högt en ganska brant divergens. TSX Composite lyckades överträffa maj maj, men indikatorn gjorde inte den tillbaka över 60 i mitten av juni. En kraftigt lägre högformad för att skapa divergensen, som sedan bekräftades med en paus under 50. Andelen bestånd över ett specifikt glidande medelvärde är en breddindikator som mäter graden av deltagande. Deltagandet anses vara relativt svagt om SP 500 flyttade över dess 50-dagars glidande medelvärde och endast 40 av stockarna var över deras 50 dagars glidande medel Omvänt skulle deltagandet anses vara starkt om SP 500 flyttade över dess 50-dagars glidande medelvärde och 60 eller mer av dess komponenter var också över deras 50-dagars glidande medelvärde. Förutom absoluta nivåer kan kartläggare analysera indikatorens riktningsrörelse Breddpunkten försvagas när indikatorn faller och stärks när indikatorn stiger. En stigande marknad och fallande indikator skulle ge upphov till misstankar på underliggande w Eakness På samma sätt skulle en fallande marknad och stigande indikator föreslå underliggande styrka som skulle kunna förhindra en hausseformad omkastning. Liksom med alla indikatorer är det viktigt att bekräfta eller avvisa resultat med andra indikatorer och analys. SharhCharts-användare kan plotta dessa indikatorer i huvudfönstret eller Som en indikator som sitter ovanför eller under huvudfönstret Nedanstående exempel visar SP 500-lager över 50-dagars MA SPXA50R i huvudfönstret med SP 500 i indikatorfönstret nedan En 10-dagars SMA-rosa och en 50-linje blå läggs till i huvudfönstret Bilden nedanför diagrammet visar hur man lägger till dessa som överlagringar SP 500 har lagts till som indikator genom att välja pris och sedan ange SPX för parametrar Klicka på avancerade alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som ett överlag Klicka på diagrammet nedan för att se ett liveexempel. Symbollista. Sharpcharts-användare kan rita procentandelen eller antalet lager över ett visst glidande medelvärde för Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Specifika rörliga medelvärden inkluderar 50-dagars, 150-dagars och 200-dagars första tabell. Den första tabellen visar tillgängliga symboler för PERCENT-värdet av bestånd över ett visst glidande medel. Observera att dessa symboler alla har en R i slutet Den andra tabellen visar de tillgängliga symbolerna för NUMBER lager över ett visst glidande medelvärde. Detta är ett absolut antal. Exempelvis kan Dow ha 20 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde eller Nasdaq kan ha 1230 bestånd över deras 50-dagars Glidande medelvärdet Indikatorplottorna baserade på PERCENT och NUMBER ser likadant ut Det går emellertid inte att jämföra absoluta tal, till exempel 20 och 1230. Procentandelarna tillåter användarna att jämföra nivåer över en rad olika index Klicka på bilden nedan för att se Dessa i symbolkatalogen.